Forex Korrelaatio Pöydät

Käytä valuutan korrelaatioita hyödyksi. On tehokas kauppias, ymmärtää koko salkun s herkkyys markkinoiden volatiliteetti on tärkeää Tämä on erityisen tärkeää, kun kaupankäynnin forex Koska valuutat ovat hinnoiteltu pareittain, ei yhtään paria liikkuu täysin riippumaton muista Kun olet Tietoinen näistä korrelaatioista ja niiden muutoksesta, voit käyttää niitä hallitsemaan koko salkkusi altistumista. Katso ohjeet Forexin kaikkiin asioihin tutustumalla Investopedia-erikoisominaisuutemme. Forex-määrittely. Korrelaation syy Valuuttapareiden keskinäisen riippuvuuden syy on helppo nähdä, jos Olet käynyt kaupankäynnin kohteena Englannin punta vastaan ​​Japanin jeniä GBP JPY pari, esimerkiksi käytät kaupankäyntiä GBP-dollari - ja USD-jenparien johdannaisena, joten GBP-JPY: n on oltava jonkin verran korreloi yhteen, ellei molempia näistä muista valuuttaparista. , Valuuttojen välinen riippuvuus johtuu useammasta kuin yksinkertaisesta tosiasiasta, että ne ovat pareittain. Vaikka jotkin valuuttaparit liikkuvat samanaikaisesti , Muut valuuttaparit voivat siirtyä vastakkaisiin suuntiin, mikä johtuu lähinnä monimutkaisemmista voimista. Yhteenkuuluvuus rahoitusmarkkinoilla on kahden arvopaperin välisen suhteen tilastollinen mittaus. Korrelaatiokerroin vaihtelee -1: n ja 1: n välisen korrelaation välillä 1 tarkoittaa, että kaksi valuuttaparia liikkuvat samaan suuntaan 100 kertaa A -1: n korrelaatio merkitsee sitä, että kaksi valuuttaparia liikkuvat ajan 100 vastakkaiseen suuntaan. 0-korrelaatio tarkoittaa, että valuuttaparien välinen suhde on Satunnaisesti lukemalla korrelaatiotaulukko Kun tarkastellaan tätä korrelaatiota koskevaa tietoa, katsotaan seuraavia taulukoita, joista kukin osoittaa helmikuun 2010 aikana tärkeimpien valuuttojen parien välisiä korrelaatioita. Ylempi taulukko osoittaa, että yhden kuukauden helmikuun aikana USD: n ja GBP: n USD: n positiivinen korrelaatio oli erittäin voimakas 0 95 Tämä merkitsee sitä, että EUR USD: n ralliaessa GBP USD on myös kerännyt 95 Nimi Kuitenkin viimeisten 6 kuukauden aikana korrelaatio oli heikompi 0 66 mutta pitkällä aikavälillä 1 vuosi kaksi valuuttaparia on edelleen vahva korrelaatio. Sen sijaan euron USD ja USD CHF olivat lähes täydellisen negatiivisen korrelaation -1 00 Tämä merkitsee sitä, että 100 USD: n USD USD nousi USD USD: n ja Yhdysvaltain dollarin USD välisenä aikana. Tämä suhde pätee myös pitempiin aikoihin, koska korrelaatiot ovat pysyneet vakaina. Esimerkiksi kertoimella 0 95 heillä oli vahva positiivinen korrelaatio viime vuoden aikana, mutta suhde heikkeni merkittävästi helmikuussa 2010 useista syistä, mukaan lukien öljyn hinnan ralli ja Kanadan pankin haukkuminen. Katso Korkotason pariteetin käyttäminen kauppa Forex. Korrelaatiot tehdä muutos On selvää, että korrelaatiot muuttuvat, mikä tekee korrelaatioiden siirtymisen jälkeen vieläkin tärkeämpää Sentiment ja globaalit taloudelliset tekijät ovat hyvin dynamiikkaa Ja voi jopa muuttua päivittäin. Vahvat korrelaatiot eivät ehkä vastaa kahden valuuttaparin välistä pitempiaikaista korrelaatiota. Siksi tarkastelu kuuden kuukauden jälkeisessä korrelaatiossa on myös erittäin tärkeä. Tämä antaa selkeämmän näkökulman Kahden valuutan parin keskimääräinen kuuden kuukauden välinen suhde, joka yleensä on tarkempi. Korrelaatiot muuttuvat useista eri syistä, joista yleisimpiä ovat erilaiset rahapolitiikat, tietty valuuttaparin herkkyys hyödykehinnoille sekä ainutlaatuinen Taloudelliset ja poliittiset tekijät. Tässä on taulukko, jossa esitetään kuuden kuukauden jäljessä olevat korrelaatiot, jotka EUR-USD jakaa muiden parien kanssa. Calculation Correlations Yourself Paras tapa pitää nykyinen korrelaatioparametrien suunta ja vahvuus on laskea ne itse Tämä voi kuulostaa Vaikea, mutta se on varsin yksinkertainen. Jotta voit laskea yksinkertaisen korrelaation, käytä vain laskentataulukkoa, kuten Microsoft Excel. Monet kaavio-paketit eve N joitain ilmaisia ​​voit ladata historialliset päivittäiset valuuttakurssit, jotka voit siirtää Excel Exceliin, käytä vain korrelaatiotoimintoa, joka on CORREL-sarja 1, alue 2 Yksi-, kuusi-, kolmi - ja yksi - Kuukausittaiset lukuarvot antavat kattavimman kuvan korrelaatioiden samankaltaisuuksista ja eroista ajan mittaan, mutta voit itse päättää, mitkä tai kuinka monta näistä lukemista haluat analysoida. Kaikki korrelaatio-laskentaprosessi on tarkasteltu vaiheittain. Kahden valuutan parin hintatiedot sanovat, että ne ovat GBP USD ja USD JPY 2 Tee kaksi yksittäistä saraketta, joista jokainen on merkitty yhdellä näistä pareista. Täytä sitten sarakkeet kunkin päivittäisen päivittäisen hinnan mukaan, Analysoimalla 3 Yhden sarakkeen alareunassa kirjoittamalla tyhjässä korttipaikassa CORREL 4 Korosta kaikki tiedot jollakin hinnoittelukolonnista saadaksesi eri soluja kaava-ruutuun 5 Kirjoita pilkulla 6 Toista vaiheet 3-5 Muut valuutat 7 Sulje kaava niin, että se näyttää CORREL A1 A50, B1 B50 8 Tuotettu numero edustaa kahden valuuttaparin välistä korrelaatiota. Vaikka korrelaatiot muuttuvat, päivämääriä ei tarvitse päivittää päivittäin, päivittää Kerran muutaman viikon tai ainakin kerran kuukaudessa on yleensä hyvä idea. Kuinka käyttää sitä hallitsemaan altistusta Nyt, kun tiedät, kuinka laskea korrelaatioita, on aika mennä niiden käyttämiseen etusijalle. He voivat auttaa sinua välttämään kahden tehtävän, jotka kumoavat toisiaan. Esimerkiksi tietämällä, että EUR USD ja USD CHF liikkuvat vastakkaisiin suuntiin lähes 100 kertaa, näette, että sinulla on pitkä EUR-dollari ja pitkä USD Sama kuin sillä ei ole käytännössä mitään asemaa - tämä on totta, koska, kun korrelaatio osoittaa, kun EUR-USD-rallit, USD CHF: sta tehdään selloff. Toisaalta pitkä USD ja pitkä AUD USD tai NZD USD vastaavat toisiaan kaksinkertaistamalla Jopa samassa asemassa Koska korrelaatiot ovat niin voimakkaita Lisätietoja valuuttakurssin valuuttamarkkinoilla Monipuolistaminen on toinen tekijä harkittavissa Koska euron USD - ja AUD-USD-korrelaatio ei perinteisesti ole 100-positiivinen, kauppiaat voivat käyttää näitä kahta paria riskin monipuolistamiseen säilyttäen samalla Ydinsuuntainen näkymä Esimerkiksi USD: n laskusuhdanneulottuvuuden vuoksi elinkeinonharjoittaja voi ostaa kaksi EUR-dollarin erää sen sijaan, että hän ostaa yhden EUR-dollarin ja yhden AUD-dollarin erän. Kahden Eri valuuttaparit mahdollistavat monipuolistumisen ja alhaisemman riskin. Lisäksi Australian ja Euroopan keskuspankkien rahapoliittiset poikkeamat ovat erilaiset, joten dollarin rallin tapauksessa Australian dollari voi olla vähemmän kuin euro tai päinvastoin. Elinkeinonharjoittaja voi käyttää myös erilaisia ​​pip - tai pistemääriä hänen etunsa suhteen. Tarkastele euroa ja dollaria jälleen kerran. Heillä on lähes täydellinen negatiivinen korrelaatio, mutta Pörssiarvon arvo euroissa on 10 euroa 100 000 kappaletta, kun pipin arvo liikkuu USD: ssä CHF on 9 24 samaa yksikkömäärää kohti. Tämä merkitsee, että kauppiaat voivat käyttää USD CHF: tä suojaamaan EUR-USD-altistusta. S miten hedge toimisi sanoa kauppiaalla oli salkku yhdestä lyhyt EUR USD 100 000 kappaleesta ja yhdestä lyhyestä USD CHF 100 000 kappaleesta Kun EUR USD kasvoi kymmenellä pistettä tai pistettä, elinkeinonharjoittaja olisi 100 Koska USDCHF liikkuu vastaamaan euron USD-arvoa, lyhyt USD-CHF-asema olisi kannattava, todennäköisesti liikkuu lähes kymmenen pistettä enemmän, jopa 92 40 Tämä johtaisi salkun nettotappioon - 7 60 sijasta - 100 Tietenkin , Tämä suojaus merkitsee myös pienempiä voittoja, kun kyseessä on voimakas EUR-USD - myynti, mutta pahimmassa tapauksessa tappioita tulee suhteellisen pienemmäksi. Riippumatta siitä, aikooksit monipuolistaa kantoja tai löytää vaihtoehtoisia pareja hyödyntämään näkemääsi, se On erittäin tärkeää olla tietoinen korrelaatiosta En eri valuuttaparit ja niiden siirtymätrendit Tämä on tehokas tietämys kaikille ammattimaisille kauppiaille, joilla on useampi kuin yksi valuuttapari kaupankäyntinsä tiloissa. Tällainen tietämys auttaa kauppiaita, monipuolistaa, suojautua tai kaksinkertaistaa voitot. Bottom Line Jotta tehokas kauppias On tärkeää ymmärtää, miten eri valuuttaparit liikkuvat suhteessa toisiinsa, jotta kauppiaat pystyvät paremmin ymmärtämään altistumistaan. Jotkut valuuttaparit liikkuvat toistensa rinnalla, kun taas toiset voivat olla polaarisia vastakohtia. Oppiminen valuuttakorrelaatiosta auttaa kauppiaita hallitsemaan salkkujaan paremmin. Riippumatta siitä Kaupankäyntistrategiasi ja onko sinulla etsimässä monipuolista kantoja tai etsit vaihtoehtoisia pareja hyödyntämään näkemääsi, on erittäin tärkeää pitää mielessä eri valuutanparien välinen korrelaatio ja niiden siirtymävaiheen suuntaukset. Tutustu Forex-oppaaseemme. Jonka on tehnyt Yhdysvaltain työvaliokunnan työvaliokunta, joka auttaa mittaamaan avoimia työpaikkoja. Se kerää tietoja Maksut enimmäismäärä, jonka Yhdysvallat voi lainata Velkasumma on luotu toisen vapausrekisteritietolain mukaisesti. Korko, jolla talletuslaitos myöntää Federal Reserve - rahaston varoja toiselle talletuslaitokselle.1 Tilastollinen toimenpide Tietyn arvopaperin tai markkinavaihdon tuottojen hajaantuminen voidaan mitata. Yhdysvaltojen kongressin toimikausi hyväksyttiin vuonna 1933 pankkilaina, jossa kiellettiin kaupallisten pankkien osallistuminen investointiin. Ei-palkkasumma viittaa mihinkään maatilojen ulkopuoliseen työhön, Yksityiset kotitaloudet ja voittoa tavoittelematon sektori Yhdysvaltain työvaliokunta. Miten käyttää valuutan korrelaatiota kaupassasi. Nyt tiedät, mikä valuuttakorrelaatio on ja kuinka se lukee sen mielikuvitustaulukosta. Mutta vedämme sinut miettimään, miten valuuttakorrelaatioiden avulla Teidän kaupankäynnin menestys Miksi tarvitset tätä ihmeellistä taitoa kauppiaasi työkalupussissa? On olemassa useita syitä.1 Eliminoida kontradiktorista kaupankäyntiä. Liike korrelaatiot voivat auttaa sinua pysymään positioista, jotka kumoavat toisensa Kuten edellisessä taulukossa ja esimerkissä selitetään, tiedämme, että EUR USD ja USD CHF liikkuvat vastakkaiseen suuntaan 100.Opening position pitkä EUR USD ja pitkä USD CHF on, Sitten turhia ja joskus kalliita. Sen lisäksi, että maksaisimme leviämisen kahdesti, mikä tahansa hintakehitys vie yhden parin ylös ja toinen alaspäin. Haluamme kovaa työtämme maksaa jotain.2 Käytä voittoa. Mahdollisuus kaksinkertaistaa positioita voittojen maksimoimiseksi Jälleen kerran tarkasteltava edellisen esimerkin 1 viikon EUR - ja GBP-USD-suhdetta. Näillä kahdella parilla on vahva positiivinen korrelaatio GBP USD: n kanssa. Askel. Kunkin parin pitkän kanavan avaaminen olisi käytännössä yhtä kuin Yhdysvaltain dollarin ja kaksinkertaisen aseman käyttäminen. Käytät periaatteessa vipuvaikutusta Mucho-voittoa, jos kaikki menee oikein ja paljon tappioita, jos asiat menevät väärin.3 Monipuolista riskiä. Että korrelaatiot mahdollistavat myös mahdollisuuden käyttää eri valuuttaparia mutta silti hyödyntää näkemystänne. Sen sijaan, että käytät yhtä valuuttaparia koko ajan, voit jakaa riskin kahdella parilla, jotka liikkuvat samalla tavalla. Vie parit, joilla on Vahva ja erittäin vahva korrelaatio noin 0 7 Esimerkiksi USD ja GBP USD pyrkivät liikkumaan yhdessä Epätäydellinen korrelaatio näiden kahden valuuttaparin välillä antaa sinulle mahdollisuuden monipuolistaa, mikä auttaa vähentämään riskejä Sano, että olet nouseva dollariin. Avaamalla kaksi lyhytaikaista euromääräistä positiota, voit lyhentää yhden euron dollarin ja lyhyen GBP-dollarin, mikä suojaisi sinulta riskiä ja monipuolistaa yleistä asemaa. Jos Yhdysvaltain dollari myydään, euroon saattaa vaikuttaa pienempi Laajuus kuin punta.4 Suojausriski. Vaikka suojautuminen voi johtaa pienempien voittojen realisointiin, se voi myös auttaa minimoimaan tappiot Jos avaat pitkän EUR-dollarin positio ja se alkaa vastustaa sinua, avaa pieni pitkä p Osio pariin, joka liikkuu vastapäivään EUR USD, kuten USD CHF. Major tappiot on estetty. Voit käyttää eri valuuttaparien arvoja jokaisesta valuuttaparista. Esimerkiksi, kun EUR USD ja USD CHF ovat lähes täydellisiä -1 0 käänteistä Korrelaatio, niiden pipin arvot ovat erilaiset Olettaen, että kaupat 10 000 mini-erää, yksi pipti EUR-dollarilla on 1 ja yksi pip-arvo USD-CHF-arvo on 0 93. Jos ostat yhden mini-erän EUR-USD, voit HEDGE kaupasta ostaa yksi mini USD suuruinen CHF Jos USD laskee 10 pistettä, se olisi alhaisempi 10 Mutta USD CHF - kauppasi nousisi 9 30. Sen sijaan, että olet alhaalla 10, olet nyt vain 0 70. Vaikka suojaus kuulostaa suurelta, koska Leikattu leipä, sillä on joitakin haittoja Jos EUR USD rallit, voitto on rajoitettu johtuen USD CHF: n saldoista. Myös korrelaatio voi heikentyä milloin tahansa. Kuvittele, että euron USD laskee 10 pistettä ja vain USD CHF kasvaa 5 pistettä, pysyy litteänä tai heck, kuuluu myös tilisi tulee vuotamaan punaisempana kuin sinä wi Näin voit olla varovainen, kun suojaat.5 Vahvista avautumiset ja vältä fakeouts. You voi käyttää valuuttakorrelaatioita vahvistaaksesi kauppa - tai poistumissignaalin. Esimerkiksi EUR USD näyttäisi testaavan merkittävää tukitasoa. Kun tiedät, että EUR-USD on positiivisesti korreloinut GBP-USD: n kanssa ja negatiivisesti korreloi USD: n ja dollarin JPY: n kanssa, tarkista, ovatko muut kolme paria yhtä suuressa määrin kuin USD . Huomaat, että GBP USD on myös lähellä merkittävää tukitasoa ja sekä USD CHF - että USD JPY ovat kaupankäynnin lähellä avainresistanssitasoja. Tämä kertoo, että viimeaikainen liikevaihto on Yhdysvaltain dollariin liittyvää ja vahvistaa mahdollisen EUR-USD: n purkautumisen Muut kolme paria liikkuvat samaan tapaan Joten päätät, että teet kaupan irti, kun se tapahtuu. Nyt anna olettaa, että muut kolme paria eivät liiku suuruudeltaan kuin EUR USD GBP USD ei ole laskenut, USD JPY ei ole risi Ng ja USD CHF ovat sivusuunnassa. Tämä on yleensä vahva merkki siitä, että euron dollarin lasku ei ole Yhdysvaltain dollarin suuruinen ja todennäköisesti johtuu jonkinlaisista negatiivisista EU-uutisista. Hinta voi tosiasiallisesti käydä kauppaa alle sen keskeisen tuen tasosta, jota olet seurannut Mutta koska muut kolme korreloitua paria eivät liiku suhteessa euron USD: een, hintojen seuranta ei onnistu ja hinta palaa takaisin tukitason yläpuolelle, mikä johtaa fakeoutiin. Et ole saanut mitään korrelaatiovahvistusta muilta parilta, voit pelata sitä älykkäästi pienentämällä riskiäsi ja käymällä kauppaa pienemmällä sijainnilla. Tallenna edistyminen kirjautumalla sisään ja merkitsemällä oppitunti täydelliseksi. Forex-korrelaatio. Valuuttojen korrelaatio mahdollistaa Paremman arvioinnin positioiden yhdistämisen riskeistä Korrelaatio mittaa kahden valuuttaparin välistä suhdetta Esimerkiksi sen avulla voimme tietää, tulevatko kaksi valuuttaparia siirtymään vastaavaan Kahdella korrelaatiovaluutalla on kerroin lähes 100, jos ne liikkuvat samaan suuntaan ja -100, jos ne liikkuvat vastakkaisiin suuntiin. Korrelaatio lähellä 0 osoittaa, että kahden valuuttaparin liikkeet eivät ole yhteydessä. Miten Se lasketaan. Korvaavuuden laskeminen tällä sivustolla käyttää standardikaavaa, joka tunnetaan Pearson-korrelaation kertoimina. Sarjan pituus on Num-aika - kentän avulla. Lisätietoja laskelmasta on osoitteessa Wikipedia-sivu. Käytettävät tiedot. Rakenteiden hallinta. Voidaan olla tärkeää tietää, ovatko salkun avoimet positiot korreloineet. Jos sinulla on avoimia kauppoja kolmessa valuuttaparissa, jotka ovat voimakkaasti korreloituja esimerkiksi EURUSD: n, USDCHF: n ja USDNOK: n kanssa, sinun on ennakoitava, että Jos jompikumpi paikoista saavuttaa stop-loss, niin muut kaksi ovat todennäköisesti myös tappiollisia. Tässä tapauksessa on tärkeää säätää kantojen kokoa, jotta Välttää vakavaa menetystä. Modifikaatio markkinoista. Korrelutionin muutos etenkin pitkällä aikavälillä voi osoittaa, että markkinat ovat muuttumassa Esimerkiksi jos EURUSD ja GBPUSD ovat voimakkaasti korreloi useita kuukausia ja sitten korreloi , Joka voi olla merkki siitä, että euron ja GBP: n markkinoiden näkemykset ovat parhaillaan muuttumassa, voi olla trendin alku tai loppuminen jossakin kahdesta valuutasta.